Os traders do TRIX Reversal Day usam sistemas de negociação como suas instruções para fazer seus negócios. Os sistemas de negociação fornecem entradas e saídas exatas, de modo que os comerciantes do dia podem trocar o mais eficientemente possível. Day trading sistemas costumam usar um gráfico de preços, e um ou mais indicadores, e os gráficos são atualizados em tempo real. Alguns sistemas de negociação são projetados para negócios de curto prazo (em qualquer lugar de alguns minutos a um par de horas), e outros são projetados para negócios de longo prazo (várias horas). O sistema de troca reversa TRIX é principalmente um sistema de curto prazo, mas pode ser adaptado para se adequar a negociação a longo prazo. Definições do gráfico O sistema de negociação TRIX invertido utiliza um gráfico de preços de barra ou candelabro com base num período de tempo curto (de 1 a 5 minutos), com um TRIX a curto prazo (entre 3 e 15 barras) utilizando o preço típico como entrada (a média Dos preços altos, baixos e de fechamento de cada barra). O comércio é baseado no TRIX inverter sua direção, o que indica que o preço começou a se mover na direção oposta. TRIX Explicação O TRIX é calculado usando uma média móvel exponencial triplicada suavizada (que é igual a três médias móveis exponenciais consecutivas). O valor TRIX é a diferença entre os valores da média móvel anterior e atual e é exibido como um valor acima e abaixo de uma linha zero. Quando o TRIX está acima da linha zero, o preço tem impulso para cima, e quando o TRIX está abaixo da linha zero, o preço tem impulso para baixo. O tutorial passo a passo seguinte do sistema de negociação TRIX, use s o mercado de futuros NQ (NASDAQ 100), mas exatamente os mesmos passos devem ser usados em quaisquer mercados que você está negociando com este sistema. Os gráficos de exemplo são gráficos de barras de 3 minutos, com um TRIX de 9 barras do preço típico (a média da alta, baixa e fechamento de cada barra). Adicionar um TRIX 9 bar do preço típico (calculado como (Alto 43 Baixo 43 Fechar) 3)). Se você estiver usando o Sierra Chart (ou outro software de gráficos que permite colorir as barras TRIX), colore as barras verdes quando o TRIX estiver se movendo para cima e vermelho quando o TRIX estiver se movendo para baixo (ou quaisquer cores que você preferir). A diferença de cor tornará mais fácil identificar quando o TRIX mudou de direção. Aguarde a inversão TRIX Aguarde até que o TRIX mude de direção, que deve ser indicada pelas barras TRIX mudando de cor. Por exemplo, se o TRIX estava movendo para cima (suas barras eram verdes), e ele começa a se mover para baixo (suas barras mudam para vermelho), então o TRIX mudou de direção e vice-versa para a direção oposta. Digite o seu comércio quando o alto (ou baixo) da barra de entrada (a barra de preços onde o TRIX mudou de direção) é quebrado por uma barra subseqüente. No gráfico de exemplo, o primeiro comércio é um comércio longo, porque o TRIX inverteu para cima (virou verde), eo alto da barra de entrada (mostrada em branco) foi quebrado pela próxima barra. O segundo comércio é um comércio curto, porque o TRIX inverteu para baixo (girou vermelho), eo baixo da barra da entrada (mostrada no branco) foi quebrado pela barra seguinte. Gerencie seu comércio O sistema de negociação TRIX Reversal não tem uma saída específica, exceto para uma entrada na direção oposta. Por exemplo, se você estiver em um comércio longo, eo gráfico mostra uma entrada curta, você iria sair do comércio longo e entrar no comércio de curto. No gráfico do exemplo, o comércio longo só foi de 3 carrapatos em lucro, por isso provavelmente teria sido um comércio perdedor, mas o comércio de curto subseqüente passou 34 carrapatos em lucro, por isso facilmente cobriu o comércio perdedor, e fez algum lucro adicional. Observe que se sua perda de parada for alcançada antes de uma entrada na direção oposta, você sairá com sua perda de parada e, em seguida, permanecerá plana (sem operações ativas) enquanto espera pela próxima entrada. Repita a negociação de reversão TRIX da etapa 4 (aguarde a reversão TRIX), até que seu objetivo de lucro diário tenha sido alcançado ou seu mercado não esteja mais ativo (ou seja, ele está fechado ou não está movendo-se decisivamente). Relatórios de Negociação e Perguntas O sistema de troca de reversão TRIX será relatado no blog em uma base aleatória (isto é, ganhando e perdendo comércios serão mostrados). Você pode usar esses relatórios de negociação para seguir o sistema de troca TRIX inversão, e também para compará-lo com sua própria negociação. Se você tiver dúvidas ou comentários sobre o sistema de negociação TRIX, ou gostaria de ver outros gráficos do comércio, deixe um comentário no blog. E ficarei feliz em fornecer informações adicionais. Mostrar artigo completoClique acima para verificar os resultados. O programa de negociação de futuros Apeiron Global utiliza uma análise de curto prazo, através de uma metodologia multi-estratégia e multi-time frame, cujo objetivo é oferecer resultados consistentes em diferentes condições de mercado, mantendo o drawdown em um nível aceitável. O uso de uma combinação de tendências e tendências de contra-tendências em vários prazos poderia oferecer uma diversificação mais rica, reduzindo o risco em negócios individuais, enquanto poderia aumentar as oportunidades para cada setor de mercado. Os negócios lucrativos são mantidos por alguns minutos a alguns meses. Os negócios perdedores são liquidados rapidamente através do uso de paradas ou ordens de mercado, se as paradas não foram ativadas, mas o sistema sinaliza o fim do comércio. O programa de negociação é de natureza mecânica e 80 automática com um toque de discrição. Em média, 0 a 25 negócios são executados a cada mês. Atualmente, a metodologia é composta por 4 sistemas de negociação de curto prazo que atuam na direção e contra-direção dos mercados. Eles dependem do comportamento sazonal do mercado, oportunidades de impulso, configurações de desvanecimento e padrões de gráfico. A abordagem de negociação é a mesma para todos os mercados e prazos, fornecendo assim um método robusto e consistente para explorar oportunidades de mercado. O programa Apeiron Short Term Trading está actualmente ativo em futuros de petróleo bruto, futuros de petróleo de aquecimento, futuros de ouro, futuros de cobre, futuros de 10YNotes, futuros de mini SampP 500, futuros de soja, futuros de trigo, futuros de trigo, EuroUsd, GbpUsd e UsdYen. Pode ser possível, no futuro, estender a negociação em outros mercados mundiais e / ou outros setores de mercado. Em média, entre 0 a 10 negócios são executados a cada mês. O programa pode ser autotraded na plataforma Collective2. AutoTrade Apeiron Global Now Por favor, leia o seguinte. HÁ UM RISCO SUBSTABSTANTIAL DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS. O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO É INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS O USO DE PERDA DE PARADA OU DE ORDENS CONTINGENTES NÃO PODE PROTEGER OS LUCROS E NÃO PODE LIMITAR PERDAS AO MONTANTE DESTINADO. Acredita-se que os dados contidos neste documento sejam provenientes de fontes confiáveis, mas não podem ser garantidos, nem as informações apresentadas nem qualquer opinião expressa constituem uma solicitação de compra ou venda de divisas, futuros Ou produto commodity. Aqueles indivíduos agindo sobre essas informações são responsáveis por suas próprias ações. Forex, futuros e negociação de commodities podem não ser adequados para todos os destinatários deste relatório. O risco de perda na negociação forex, futuros e opções pode ser substancial. Cada investidor deve considerar se este é um investimento adequado. Todas as recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Observação: Todos os números e ilustrações de desempenho foram obtidos usando o back test histórico em um computador e não são os resultados de uma conta real. Nenhuma garantia é inferida que o desempenho futuro será como os resultados mostrados. Futuros, forex e negociação de opções envolvem risco. Há um risco de perda em futuros, forex e opções de negociação. Observação: Todos os números e ilustrações de desempenho foram obtidos usando o back test histórico em um computador e não são os resultados de uma conta real. Nenhuma garantia é inferida que o desempenho futuro será como os resultados mostrados. Futuros, forex e negociação de opções envolvem riscos. Há um risco de perda em futuros, forex e opções de negociação. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, SPITE DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizada na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os quais podem afetar de forma adversa os resultados da negociação real. Melhores estratégias de negociação de curto prazo 8211 ATR Cálculo O dia 20 Fade é uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, eu queria deixar todos os leitores do nosso blog sabem que os dois últimos artigos e vídeos sobre a montagem de alguns dos melhores curto prazo Estratégias de negociação receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e eu irei sobre a colocação de perda de parada e colocação de alvo de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que eu tenho demonstrado durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Tutorial Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Na segunda-feira, eu demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de comércios indo seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar a sua média móvel ou seu comprimento de breakout de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis de 30 por cento de rentabilidade para cerca de 56 por cento de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, eu demonstrei como nós podemos fazer exame de um método que tenha a relação de vencimento terrível e inverta-a para fornecer uma porcentagem muito elevada dos vencedores comparados aos losers. Eu levei as fugas de 20 dias que renderam uma relação de vitória terrível e invertei isto. Em vez de comprar breakouts de 20 dias que fade-los e fazer o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar as chances ainda mais. O método é chamado o fade de 20 dias e hoje eu cobrirei a colocação da parada da perda e a colocação do alvo do lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e de comércio Eu recomendo que você preste atenção porque eu acho que este método para fornecer cerca de 70 por cento vitória para perda rácio e executa melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem milhares de dólares. Lembre-se, não existe correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e lucratividade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis e uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo que já negociei, e tenho negociado praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como funciona o Indicador ATR O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e publicado em 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro foi escrito e publicado antes da idade do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação de curto prazo para este dia. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não usado para determinar a direção do mercado de qualquer forma. O único objetivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, níveis de parada e alvos de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Método 2: Current High menos o anterior Close ( Valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi para garantir que seus cálculos explicassem lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em conta. Usando o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos explicaram as lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise técnica de gráficos tem o indicador ATR construir. Portanto, você won8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente você mesmo. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade a única diferença que eu faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o menor período de tempo reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta alterar o dia 10 para 10 barras eo indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu. Aqui está um exemplo de como o ATR se parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como usá-lo ao mesmo tempo. Antes de eu entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de stop e lucro alvo para que você possa ver como ele olha visualmente. O nível de perda de stop é de 2 10 dias ATR eo alvo de lucro é 4 10 dias ATR. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual a antes de entrar na ordem Subtraia o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível stop loss. Neste exemplo você pode ver como eu calculado o lucro alvo usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo de seus níveis de stop loss. Você simplesmente tomar o ATR no dia em que você entrar na posição e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação a curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco. Observe como o nível de ATR está agora mais baixo em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t esquecer-se de usar o nível ATR original para calcular o seu stop loss e colocação de lucro alvo. A volatilidade diminuiu eo ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é metas de lucro obter 4 ATR e parar os níveis de perda obter 2 ATR. Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair a parada ATR perda de sua entrada e adicionar o ATR para o seu lucro alvo. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicione a parada ATR perda para a sua entrada e subtrair o ATR do seu lucro alvo. Por favor, reveja isso para que você não fique confuso ao usar o ATR para parar a colocação de perda e colocação de alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação a curto prazo que trabalham no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação a curto prazo não tem que ser complicado ou custar milhares de dólares para ser rentável. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Análise Técnica Trading 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 O caminho certo Todos os melhores, Treinador Senior por Roger Scott, Short Term Trading estratégias 8211 Aprender a usar o RSI Indicator Hoje I8217m indo Para discutir um dos indicadores mais populares para estratégias de negociação de curto prazo. Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e mudança de movimentos de preços. O indicador de RSI foi inventado por J. Welles Wilder e caracteriza RSI em seu livro 1978, conceitos novos em sistemas negociando técnicos junto com alguns outros indicadores que eu estarei caracterizando nas semanas seguintes. O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Vou poupar explicando a fórmula para calcular o indicador RSI porque o indicador está disponível em cada software de gráficos on-line e off-line, assim não há razão Para calcular manualmente qualquer coisa. A única coisa que precisa ser ajustada é o período de tempo. Wilder tradicionalmente usado 14 dias para calcular o oscilador RSI, enquanto eu prefiro usar um período de tempo mais curto. Acho que o dia 10 ou 10 bar se você está negociando dia funciona muito bem para o mercado de curto prazo oscilações. Então that8217s a única coisa que você terá que mudar ao usar este oscilador. Short Term Trading Strategies 8211 Leading e Lagging Indicadores Há muitos indicadores comerciantes usam para negociar estratégias de negociação de curto prazo, a maioria dos indicadores são divididos em duas áreas. Uma área é indicadores de atraso, estes são indicadores que confirmam e seguem a ação de preço. A média móvel faixas e segue a tendência de preços, que fornece informações aos comerciantes após o fato. Indicadores de atraso são comumente chamados de tendência seguinte, porque eles são projetados para obter os comerciantes e mantê-los na medida em que a tendência está intacta. Como tal, estes indicadores não são eficazes em mercados comerciais ou laterais. Outra desvantagem para os indicadores de atraso é porque eles estão atrasados, e fornecer orientação após o fato, eles podem fazer com que você entrar em uma tendência muito mais tarde e após o sinal inicial foi gerado. No entanto, para seguir tendência são considerados os melhores indicadores para estratégias de negociação de curto prazo. A média móvel é grande para a tendência seguinte mas segue o preço e gera sinais depois que a tendência já começou A média movente deu um sinal da compra 6 dias e 2.50 após a direção reversa do mercado Os indicadores principais são projetados conduzir movimentos do preço, Outras palavras, o indicador principal dará um sinal antes que uma tendência ou uma reversão tenha realmente ocorrido. Existem alguns benefícios que o principal indicador fornece também. A sinalização precoce para entrada e saída é a principal vantagem de usar indicadores avançados. Principais indicadores funcionam melhor em mercados instáveis ou de tendências, se usado em mercados de tendência it8217s aconselhados a usar apenas esses indicadores na direção da tendência principal. Se o mercado está tendendo mais alto, eu só iria tomar longos comércios usando o Indicador RSI e se o mercado está tendendo para baixo, eu só recomendaria tomar comércios que estão indo curto. O melhor uso para os osciladores, como o indicador RSI é medir os níveis de sobrecompra e sobre-venda a curto prazo nos mercados agitados, é aí que esses indicadores prosperam. Uma das melhores formas de utilizar o indicador RSI é medir as divergências entre o mercado analisado e o próprio indicador. Uma divergência de alta ocorre quando o estoque subjacente ou qualquer outro mercado faz uma menor baixa e RSI forma uma maior baixa. RSI não confirma a baixa mais baixa e isso mostra forte impulso. Divergência Bullish 8211 Intel Está se movendo mais baixo quando o indicador de RSI se mover mais altamente 8211 Boa oportunidade de compra Uma divergência bearish dá forma quando o estoque ou o outro mercado faz um mais altamente elevado e RSI forma um mais baixo elevado. RSI não confirma a nova alta e isso mostra enfraquecimento momentum. A Microsoft está se movendo mais alto, enquanto o indicador RSI está se movendo para baixo 8211 Good Selling Opportunity Você pode obter uma boa idéia, olhando para estes exemplos como o indicador RSI gera sinais de inversão de tendência. A coisa mais importante a lembrar sobre o uso de osciladores, como o indicador RSI é o fato de que eles só funcionam bem no intervalo limitado ou mercados agitados. Os mercados que tendem normalmente respondem muito melhor aos indicadores de tendência, como a média móvel. Por outro lado, eu não recomendo usar uma média móvel em um mercado irregular é o caminho mais rápido para o desastre. Certifique-se de verificar a inclinação geral ou direção da tendência antes de aplicar esses indicadores. O indicador de RSI é um dos comerciantes de indicador os mais populares usam para estratégias de troca a curto prazo, mim estará fazendo vários tutoriais mais nas próximas semanas, demonstrando como construir um sistema de troca a curto prazo com este indicador. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
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